Adaptive Moving Average Mt4

Adaptive Moving Averages führen zu besseren Ergebnissen Moving Averages sind ein Lieblings-Tool von aktiven Händlern. Allerdings, wenn die Märkte konsolidieren, führt dieser Indikator zu zahlreichen whipsaw Trades, was zu einer frustrierenden Reihe von kleinen Gewinnen und Verlusten führt. Analysten haben Jahrzehnte damit verbracht, den einfachen gleitenden Durchschnitt zu verbessern. In diesem Artikel betrachten wir diese Bemühungen und finden, dass ihre Suche zu nützlichen Handelswerkzeugen geführt hat. (Für Hintergrundlesung auf einfachen gleitenden Durchschnitten, check out Simple Moving Averages machen Trends Stand Out.) Vor-und Nachteile der Moving Averages Die Vor-und Nachteile der bewegten Durchschnitte wurden zusammengefasst von Robert Edwards und John Magee in der ersten Auflage der technischen Analyse von Stock Trends. Als sie sagten, und es war wieder im Jahr 1941, dass wir die Entdeckung (obwohl viele andere es schon früher gemacht hatten), dass durch die Mittelung der Daten für eine angegebene Anzahl von Tageszeiten eine Art automatisierte Trendlinie ableiten konnte, die definitiv die Veränderungen von TrendIt schien fast zu gut um wahr zu sein. Tatsächlich war es zu gut um wahr zu sein. Mit den Nachteilen, die die Vorteile überwiegen, haben Edwards und Magee schnell ihren Traum vom Handel von einem Strandbungalow aufgegeben. Aber 60 Jahre nachdem sie diese Worte geschrieben haben, bestehen andere daran, ein einfaches Werkzeug zu finden, das mühelos den Reichtum der Märkte liefern würde. Einfache gleitende Mittelwerte Um einen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Fügen Sie die Preise für den gewünschten Zeitraum hinzu und teilen Sie sich die Anzahl der ausgewählten Perioden auf. Die Suche nach einem fünftägigen gleitenden Durchschnitt würde die Summe der fünf letzten Schlusskurse und die Teilung um fünf verlangen. Wenn die jüngste Schließung über dem gleitenden Durchschnitt liegt, würde die Aktie als in einem Aufwärtstrend betrachtet werden. Abwärtstrends werden durch den Handel unter dem gleitenden Durchschnitt definiert. (Für mehr, siehe unsere Moving Averages Tutorial.) Diese trenddefinierende Eigenschaft macht es möglich, gleitende Mittelwerte zu generieren Handelssignale. In seiner einfachsten Anwendung kaufen Händler, wenn die Preise über den gleitenden Durchschnitt gehen und verkaufen, wenn die Preise unter dieser Linie liegen. Ein solcher Ansatz ist garantiert, um den Händler auf die rechte Seite jedes bedeutenden Handels zu stellen. Leider, während die Glättung der Daten, gleitende Mittelwerte hinter der Marktaktion zurückbleiben und der Händler wird fast immer wieder einen großen Teil ihrer Gewinne auf sogar die größten Gewinnen Trades zurückgeben. Exponentielle Moving Averages Analysten scheinen die Idee des gleitenden Durchschnitts zu mögen und haben jahrelang versucht, die mit dieser Verzögerung verbundenen Probleme zu reduzieren. Eine dieser Innovationen ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Dieser Ansatz verleiht den jüngsten Daten eine relativ höhere Gewichtung, und als Ergebnis bleibt er der Preisaktion näher als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Die Formel zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts ist: EMA (Gewicht Schließen) ((1-Gewicht) EMAy) Wo: Gewicht ist die Glättungskonstante, die vom Analytiker ausgewählt wird EMAy ist der exponentielle gleitende Durchschnitt von gestern Ein gemeinsamer Gewichtungswert ist 0,181, was Ist nah an einem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt. Ein anderer ist 0,10, was ungefähr ein 10-Tage gleitender Durchschnitt ist. Obwohl es die Verzögerung reduziert, kann der exponentielle gleitende Durchschnitt kein anderes Problem mit bewegten Durchschnitten ansprechen, was bedeutet, dass ihre Verwendung für Handelssignale zu einer großen Anzahl von verlorenen Trades führen wird. In neuen Konzepten in technischen Handelssystemen. Welles Wilder schätzt, dass die Märkte nur ein Viertel der Zeit treiben. Bis zu 75 Handelsgeschäfte sind auf enge Bereiche beschränkt, wenn gleitende durchschnittliche Buy-and-Selling-Signale wiederholt generiert werden, da die Preise schnell über und über den gleitenden Durchschnitt hinausgehen. Um dieses Problem zu lösen, haben mehrere Analysten vorgeschlagen, den Gewichtungsfaktor der EMA-Berechnung zu variieren. (Weitere Informationen finden Sie unter Wie werden gleitende Mittelwerte im Handel verwendet) Anpassen von Bewegungsdurchschnitten auf Marktaktivitäten Eine Methode zur Bewältigung der Nachteile der sich bewegenden Mittelwerte besteht darin, den Gewichtungsfaktor um ein Volatilitätsverhältnis zu multiplizieren. Dies würde bedeuten, dass der gleitende Durchschnitt weiter von dem aktuellen Preis in volatilen Märkten abhängt. Dies würde es den Gewinnern ermöglichen zu laufen. Da ein Trend zu Ende geht und die Preise konsolidieren. Der gleitende Durchschnitt würde sich der aktuellen Markttätigkeit näher bringen und theoretisch dem Händler erlauben, die meisten der während des Trends erfassten Gewinne zu halten. In der Praxis kann das Volatilitätsverhältnis ein Indikator wie die Bollinger Bandbreite sein, die den Abstand zwischen den bekannten Bollinger Bands misst. (Weitere Informationen zu diesem Indikator finden Sie unter Die Grundlagen der Bollinger-Bands.) Perry Kaufman schlug vor, die Gewichtsvariable in der EMA-Formel mit einer Konstante basierend auf dem Wirkungsgrad-Verhältnis (ER) in seinem Buch New Trading Systems und Methods zu ersetzen. Dieser Indikator dient zur Messung der Stärke eines Trends, der in einem Bereich von -1,0 bis 1,0 definiert ist. Es wird mit einer einfachen Formel berechnet: ER (Gesamtpreisänderung für Periode) (Summe der absoluten Preisänderungen für jede Bar) Betrachten Sie eine Aktie, die täglich einen Fünfpunktbereich hat und am Ende von fünf Tagen insgesamt gesammelt hat Von 15 Punkten. Dies würde zu einem ER von 0,67 führen (15 Punkte Aufwärtsbewegung geteilt durch den gesamten 25-Punkt-Bereich). Hätte dieser Bestand 15 Punkte gesenkt, wäre der ER -0.67. (Für mehr Handel Beratung von Perry Kaufman, lesen Sie Losing To Win, die Strategien für die Bewältigung von Handelsverlusten skizziert.) Das Prinzip der Trends Effizienz basiert auf, wie viel Richtungsbewegung (oder Trend) erhalten Sie pro Einheit der Preisbewegung über ein Definierten Zeitraum. Ein ER von 1.0 zeigt an, dass der Bestand in einem perfekten Aufwärtstrend ist -1.0 stellt einen perfekten Abwärtstrend dar. In praktischer Hinsicht werden die Extreme selten erreicht. Um diesen Indikator anzuwenden, um den adaptiven gleitenden Durchschnitt (AMA) zu finden, müssen die Händler das Gewicht mit der folgenden, ziemlich komplexen Formel berechnen: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 Wo: SCF ist die exponentielle Konstante für die schnellste EMA zulässig (meist 2) SCS ist die exponentielle Konstante für die langsamste EMA zulässige (oft 30) ER ist das Wirkungsgrad, das oben erwähnt wurde. Der Wert für C wird dann in der EMA-Formel anstelle der einfacheren Gewichtsvariablen verwendet. Obwohl es schwierig ist, von Hand zu berechnen, ist der adaptive gleitende Durchschnitt als Option in fast allen Handelssoftwarepaketen enthalten. (Für mehr auf der EMA lesen Sie bitte den exponentiell gewichteten bewegten Durchschnitt.) Beispiele für einen einfachen gleitenden Durchschnitt (rote Linie), ein exponentieller gleitender Durchschnitt (blaue Linie) und der adaptive gleitende Durchschnitt (grüne Linie) sind in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1: Die AMA ist grün und zeigt den grössten Grad an Abflachung in der Bereichsgrenze, die auf der rechten Seite dieses Diagramms zu sehen ist. In den meisten Fällen ist der exponentielle gleitende Durchschnitt, der als blaue Linie dargestellt wird, der Preisaktion am nächsten. Der einfache gleitende Durchschnitt wird als rote Linie angezeigt. Die drei gleitenden Durchschnitte, die in der Figur gezeigt werden, sind alle anfällig für Peitschenhandel zu verschiedenen Zeiten. Dieser Nachteil der bewegten Durchschnitte ist bisher nicht möglich. Schlussfolgerung Robert Colby hat Hunderte von technischen Analyse-Tools in der Enzyklopädie der technischen Marktindikatoren getestet. Er schloss, obwohl der adaptive gleitende Durchschnitt eine interessante neuere Idee mit beträchtlichem intellektuellen Reiz ist, zeigen unsere Vorversuche keinen wirklichen praktischen Vorteil für diese komplexere Trendglättungsmethode. Das bedeutet nicht, dass Händler die Idee ignorieren sollten. Die AMA könnte mit anderen Indikatoren kombiniert werden, um ein profitables Handelssystem zu entwickeln. (Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Entdecken von Keltner-Kanälen und dem Chaikin-Oszillator.) Der ER kann als eigenständiger Trendindikator verwendet werden, um die profitabelsten Handelsmöglichkeiten zu ermitteln. Als Beispiel zeigen die Verhältnisse über 0,30 starke Aufwärtstrends und stellen potentielle Käufe dar. Alternativ kann, da sich die Volatilität in Zyklen bewegt, die Bestände mit dem niedrigsten Wirkungsgrad als Ausbruchchancen angesehen werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote, die verwendet wird, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Einzelperson zu messen. MetaTrader 5 - Indikatoren Adaptive Moving Average (AMA) - Indikator für MetaTrader 5 Adaptive Moving Average (AMA) wird für den Aufbau eines gleitenden Durchschnitts verwendet Mit geringen Empfindlichkeit gegenüber Preisreihengeräuschen und zeichnet sich durch die minimale Verzögerung für Trenddetektion aus. Dieser Indikator wurde von Perry Kaufman in seinem Buch Smarter Trading entwickelt und beschrieben. Einer der Nachteile von verschiedenen Glättungsalgorithmen für Preisreihen ist, dass zufällige Preissprünge zum Auftreten von falschen Trendsignalen führen können. Auf der anderen Seite führt die Glättung zu der unvermeidlichen Verzögerung bei der Vorhersage der Trends. Dieser Indikator wurde entwickelt, um diese beiden Nachteile zu überwinden. Adaptive Moving Average Indicator Um den aktuellen Marktstaat zu definieren, hat Kaufman den Begriff der Effizienzquote (ER) eingeführt, der nach folgender Formel berechnet wird: ER (i) - aktueller Wert des Effizienzverhältnis-Signals (i) ABS (Preis (i) - Preis (i - N)) - aktueller Signalwert, absoluter Wert der Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis N Vorzeit Lärm (i) Summe (ABS (Preis (i) - Preis (i-1)), N) - Aktueller Lärmwert, Summe der absoluten Werte der Differenz zwischen dem Preis der laufenden Periode und dem Preis der Vorperiode für N Perioden. Bei einem starken Trend wird das Efficiency Ratio (ER) zu 1 tendieren, wenn es keine gerichtete Bewegung gibt, wird es ein wenig mehr als 0 sein. Der erhaltene Wert von ER wird in der exponentiellen Glättungsformel verwendet: EMA (i) Preis (i ) SC EMA (i - 1) (1 - SC) SC 2 (n1) - EMA Glättungskonstante, n - Periode des exponentiell bewegten EMA (i - 1) - vorheriger Wert von EMA. Das Glättungsverhältnis für den Fast-Market-Mast ist wie bei EMA mit Periode 2 (schneller SC 2 (21) 0,6667), und für den Zeitraum ohne Trend muss die EMA-Periode gleich 30 sein (langsamer SC 2 (301) 0,06452). So wird die neue sich ändernde Glättungskonstante eingeführt (skalierte Glättungskonstante) SSC: SSC (i) (ER (i) (schneller SC - langsamer SC) langsamer SC SSC (i) ER (i) 0.60215 0.06425 Für einen effizienteren Einfluss der (I) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) oder (nach der Umlagerung) ): AMA (i) AMA (i-1) (SSC (i) 2) (Preis (i) - AMA (i-1)) AMA (i) - aktueller Wert von AMA AMA (i-1) - vorheriger Wert Von AMA SSC (i) - aktueller Wert der skalierten Glättungskonstante Übersetzt aus dem Russisch von MetaQuotes Software Corp. Originalcode: mql5rucode10Bitte Helfen Sie uns, das gute Wort zu verbreiten Der MAMA MT4 Indikator ist ein technischer Indikator, der auf einer Kombination von drei gleitenden Durchschnitten basiert. Im Gegensatz zu den traditionellen gleitenden Mittelwerten verwendet der MAMA MT4-Indikator einen adaptiven gleitenden Durchschnitt (AMA), der den Vorteil hat, dass er den Volatilitätsfaktor in seine Messung einbezieht. Dies ist einer der Gründe, warum der adaptive gleitende Durchschnitt den einfachen gleitenden Durchschnitten überlegen ist Nur, dass youll ein besseres Bild von der Gesamt-Trend, aber zur gleichen Zeit youll bekommen weit weniger falsche Signale. Beanspruchen Sie Ihre 60 keine Einzahlungsbonus Hier alles, was Sie brauchen, ist Ihr Live-Konto zu überprüfen. Natürlich müssen Sie ein Live-Konto eröffnen. 2 Broker, die wir gerne eine Lose USD30 von jedem Forex Broker unten. Beide Forex Broker haben ein ausgezeichnetes Rating Wir verwenden diese beiden Broker und stolz sie zu fördern Der adaptive Moving Averages MAMA Indikator wurde zuerst in die Öffentlichkeit von John Ehlers in seinem Buch Cybernetic Analysis for Stocks und Futures eingeführt. Dies war einer der ersten Indikatoren, um die erhöhte Volatilität in den Märkten zu bewältigen und die gleitenden Durchschnitte an diese Verschiebungen des technischen Charakters im Markt anzupassen.8221 Vielen Dank für Ihre Leserschaft. Wir sind wirklich dankbar Hoffe, dass du die Strategien magst, die wir teilen. Wenn Sie die Strategien hier mögen, werden Sie unsere letzte Strategie absolut lieben. Das MorningPips Trading System Das Ziel von Morningpips ist es, den Handel am Morgen zu beenden. So einfach ist das. Check it out MAMA MT4 Indikator 8211 Moving Average auf Moving Average Indicator Durch die Verwendung als Filter der Volatilität Faktor youll erhalten einen gleitenden Durchschnitt, der auf dem Diagramm weiter aus dem aktuellen Marktpreis, die nützlich ist bei der Beseitigung der falschen Ausbrüche während der hohen Volatilität gezeichnet ist Perioden. In dieser Hinsicht wird der MAMA MT4-Indikator (siehe Abbildung 1) Ihre Gewinne ausführen lassen und es Ihnen ermöglichen zu erkennen, wann der aktuelle Trend umgekehrt wird, da die adaptiven gleitenden Mittelwerte konvergieren, sobald der Trend an Dynamik verliert. MAMA MT4 Indikatorstrategie und Handelsregeln Der MAMA MT4-Indikator kann als eigenständige Strategie verwendet werden, da er sehr genaue Kauf - und Verkaufssignale erzeugen kann, unabhängig vom verwendeten Zeitrahmen. Allerdings ist der bevorzugte Zeitrahmen der 15-minütige TF, da wir es vorziehen, ihn als Skalping-Strategie zu verwenden. Ohne weiteres sind dies die Buysell-Signalregeln der MAMA-Strategie: Buy Signal. Nach dem schnell gleitenden Durchschnitt 8211 kreuzt die 13 Periode blaue Linie über den gelben (34 Perioden) und roten (89 Perioden) gleitenden Durchschnitten. Legen Sie Ihren Stop-Loss 15 Pips unter die gelbe Linie und nehmen Sie Profit, sobald die blaue Linie unter der roten Linie kreuzt. Signal verkaufen Nach dem schnell gleitenden Durchschnitt 8211 kreuzt die 13 Periode blaue Linie unterhalb der gelben (34 Periode) und roten (89 Periode) gleitenden Mittelwerte. Legen Sie Ihren Stop-Loss 15 Pips über die gelbe Linie und nehmen Sie profitieren, sobald die blaue Linie über die rote Linie kreuzt. MAMA MT4 Indikatorstrategie und Handelsregeln Empfohlene Zeitrahmen für den MAMA MT4 Indikator Technisch gesehen können Sie diese MT4 Anzeige für alle Zeitrahmen verwenden. Allerdings, je kürzer der Zeitrahmen, werden Sie sehen, mehr Fluktuation und möglicherweise mehr whipsaw, die kleine Verluste verursachen können, die Ihr Portfolio schnell essen können. Wir empfehlen Ihnen, höhere Zeitrahmen wie die 4H für eine bessere Konsistenz zu verwenden. MAMA MT4 Indicator Download Wir haben Ihnen diesen leistungsstarken Trendhandelsindikator kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir bitten um Hilfe, um das Wort zu verbreiten, indem wir uns auf einer der folgenden sozialen Plattformen teilen. Um den Download-Link freizuschalten, musst du nur diese Seite teilen, um uns zu helfen, unser Ziel zu erreichen, mehr Händler dort zu helfen. Lassen Sie uns einen Kommentar unten, um uns Ihre Gedanken über diesen Indikator zu informieren. Wenn Sie diesen Indikator mögen, sehen Sie vielleicht andere Indikatoren, die wir sorgfältig ausgewählt haben, die Ihnen bei Ihrer Handelsreise helfen werden. Und wenn Sie können, sollten Sie wirklich in einem bewährten MT4 Expert Advisor investieren, um Ihnen zu helfen, etwas Gewinn auf volle Autopilot zu generieren. Wir empfehlen diesen leistungsstarken MT4 Expert Advisor. Besuchen Sie unsere kostenlose MT4 Indikator Download-Seite. Wir hoffen, dass Sie diesen Beitrag genossen haben, so viel wie wir es schaffen. Viel Glück und vielen Dank für Ihre Leserschaft. Bitte helfen Sie uns, das gute Wort zu verbreiten. Haftungsausschluss Theres immer ein Haftungsausschluss in Webseiten. Aber anstatt die üblichen gesetzlichen Begriffe zu haben, die von Anwälten entworfen wurden, werden wir es einfach in einfaches Englisch stellen, da wir gerne lässig sind. Sie müssen wissen, dass die vergangene Leistung und die zukünftige Leistung nicht dasselbe sind. Die bisherige Wertentwicklung ist eine Erfolgsbilanz von dem, was in der Vergangenheit passiert ist, und die zukünftige Performance könnte sich von der bisherigen Performance unterscheiden. Alles, was in der Vergangenheit gut gemacht hat, kann in Zukunft nicht gut gehen, wer weiß, richtig Du musst den gesunden Menschenverstand manchmal benutzen und weiß, was real ist und was eindeutig ein Betrug ist. Zu unserer besten Fähigkeit haben wir auf unserer Website nur legale Produkte und Dienstleistungen ausgegeben. Sie und Sie haben nur die Macht, eine Investitionsentscheidung zu treffen. Wenn Sie kein Risiko eingehen können, ist jede Art von Investition oder Handel nicht für Sie. Und bitte. Das letzte, was wir hören wollen, sind beschweren oder jammern, da es nur schlecht auf dich widerspiegelt. Sie müssen das Risiko in Forex und dem Finanzmarkt verstehen, bevor Sie sich engagieren. Adaptive Moving Average (AMA) aka Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Der Adaptive Moving Average (AMA) aka Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) wurde von Perry Kaufman erstellt Und erstmals in seinem Buch Smarter Trading (1995) vorgestellt. Dieser gleitende Durchschnitt bot einen signifikanten Vorteil gegenüber früheren Versuchen bei 8216intelligent8217 Mittelwerte, weil es dem Benutzer eine größere Kontrolle erlaubte. Der Variable Moving Average 8211 VMA (1992) bot zum Beispiel keine Ober - oder Untergrenze für seine Glättungsperiode an. Die AMA hingegen erlaubte es dem Benutzer, den Bereich zu definieren, über den sie die zu verbreitende Glättung wünschten. Es folgt die gleiche Theorie wie die VMA, dass je nach Marktumgebung es unterschiedliche Lärmmengen geben wird und daher eine andere gleitende Durchschnittsgeschwindigkeit erforderlich ist, um die profitabelsten Ergebnisse zu erzielen. In einem stark veränderten Markt zum Beispiel sind die Geräuschpegel niedrig und ein schneller gleitender Durchschnitt sollte die besten Ergebnisse erzielen. Umgekehrt in einer Krabbe oder seitwärts Markt der Lärm ist sehr hoch und ein langsamer Durchschnitt ist wahrscheinlich besser geeignet. So berechnen Sie einen Adaptive Moving Average Es beginnt mit dem Close Preis. Danach wird AMA nach folgender Formel berechnet: AMA AMA (1) (Schließen AMA (1)) Sie werden feststellen, dass dies der Formel für einen Exponential Moving Average (EMA) entspricht: EMA EMA (1) (Close EMA (1)) Aber Alpha in einer EMA ist 2 (N 1) so bleibt es konstant, während für eine AMA das Alpha adaptiv ist: (VI (FC SC)) SC VI Benutzer Wahl eines Maßes der Volatilität oder Trendstärke, Kaufman Schlug sein Wirkungsgrad (ER) vor. SN Die Wahl eines langsamen gleitenden Durchschnittes gt FN FN Die Wahl eines langsamen gleitenden Durchschnitts lt SN Hier ist ein Beispiel für eine 3 Periode AMA mit einem 3 Periodeneffektivitätsverhältnis (ER) wie das VI: Wie Squaring Alpha den AMA Glättungsbereich beeinflusst Kaufman schlägt vor, dass seine AMA einen FC von 2 und einen SC von 30 haben, der dazu führen würde, dass man davon ausgehen würde, dass die adaptive Glättung in der 2 8211 30 Reihe wäre, aber Sie wäre falsch, weil das Alpha quadriert ist. Zum Beispiel können wir das VI auf Null setzen, so dass wir den langsamsten Mittelpunkt freigeben können: Jetzt zeigen wir die EMA-Glättungsperiode 8216N8217 aus alpha: N (EMA) (2) N (EMA) (2 0,0042) 0,0042 N (EMA) 480 Also in Wirklichkeit ein AMA mit einer SN von 30 wo Alpha auf die Macht von 2 angehoben wird, kann sich eigentlich so langsam wie eine 480-tägige EMA bewegen. Jetzt ist mir das nicht sehr benutzerfreundliche Eingabe eines Parameters von 30, der zu einer Glättungsperiode von 480 führt. Also verwende ich die folgende Formel für SC und FC stattdessen: P Power, dass Alpha angehoben wird (meist 2) SN Deine Wahl von Ein langsamer gleitender Durchschnitt gt FN Jetzt SN wird die tatsächliche resultierende langsamste gleitende Durchschnitt, auch wenn Sie die Macht ändern, die Alpha erhöht wird. Ich benutze auch den gleichen Prozess für FN und FC. Lasst uns wieder auf Alpha schauen, wenn das VI auf Null gesetzt ist, das FN bei 2 und das SN bei 480: Jetzt, wenn wir die EMA Glättungsperiode 8216N8217 aus alpha zeigen, sollte es unseren Benutzer definieren 480: N (EMA) (2) N ( EMA) (2 0,0042) 0,0042 N (EMA) 480 Ein genauerer Blick auf den Einfluss von Squaring Alpha Das Verständnis des Affekts der Quadratur Alpha ist sehr wichtig, wie die folgende Grafik zeigt: Wie Sie oben sehen können, ist eine Eingangsglättungsperiode von 300 mit Alpha Quadriert ergibt eine tatsächliche Glättungsperiode von über 45.300, die völlig nutzlos ist. Allerdings ist dies eine Einstellung, die man leicht verwenden kann, ohne ein angemessenes Verständnis davon, wie die AMA funktioniert. In unserem Test werden wir versuchen, die AMA mit Alpha erhoben, um Potenzen andere, dass 2 so einige andere Beispiele wurden auch auf dem Diagramm oben gezeichnet. Im Folgenden sehen wir den Einfluss auf Alpha und die Glättung aus einer AMA mit dem Wirkungsgrad direkt in alpha (1) oder quadriert (2): Wir haben unsere modifizierte AMA Formel für die obigen Charts verwendet, so dass die tatsächlichen FN und SN Wurden trotz Änderungen an alpha identisch abgestimmt. Wie Sie sehen können, Quadrate Alpha Ergebnisse nicht nur eine langsamere AMA insgesamt aber eine, die viel schneller zu verlangsamen, wenn das Alpha abnimmt. Kaufman wollte die AMA offensichtlich sehr schnell verlangsamen, wenn die Daten einen Trend fehlten. Dieser Effekt ist ähnlich dem der Erhöhung der Konstante 8216N8217 im Variablen Moving Average. Ist der AMA ein guter Indikator Als Teil des 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216 werden wir die AMA gegen mehrere verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten setzen und mehrere verschiedene Volatilitätsindizes als Komponenten testen, einschließlich: Wir werden auch die Annahme prüfen, dass Quadrate Alpha War eine gute Idee und wird versuchen, es auf mehrere verschiedene Kräfte zu bringen. Können Sie an irgendwelche anderen lohnenden Tests denken Bitte informieren Sie uns in den Kommentaren Abschnitt unten. Adaptive Moving Average Excel File Ich habe eine Excel Spreadsheet mit dem Adaptive Moving Average zusammengestellt und es zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt. Es enthält eine Version 8216basic8217, die alle Arbeiten und eine 8216fancy8217 zeigt, die sich automatisch an die Länge und den von Ihnen angegebenen Volatilitätsindex anpassen wird. Finde es am folgenden Link am unteren Rand der Seite unter Downloads Technische Indikatoren: Adaptive Moving Average (AMA) Adaptive Moving Average Beispiel, VI 50 Day Efficiency Ratio adil Vor 5 Jahren finde ich die Idee um den adaptiven gleitenden Durchschnitt sehr interessant und ansprechend , Ich habe den Kaufman AMA durch zwei Systeme (Binärwellensignale für lange und kurze Einträge Richtung Signale (ama up lange Eintragung und ama unten kurzen Eintrag), aber ich konnte nicht feststellen, dass das System besser als ein langfristiges TF-System mit SMA ist Crossovers (50day SMA und 200 Tage SMA) kann ich die Handelsregeln um die AMA kennen, die du in deinem Handel implementiert hast. Derry Brown Vor 5 Jahren bin ich froh, dass du unsere Forschung nützlich wirst. Wir haben die Ergebnisse noch nicht veröffentlicht Die Regeln, die Sie bitten, sind unten auf jeder Seite, wo wir Testergebnisse veröffentlicht haben. Hier sind sie wieder: Ein Einstiegssignal, um lang zu gehen (oder Ausgangssignal zu decken) Ein kurzer) für jeden geprüften Durchschnitt wurde mit einem Ende oberhalb dieses Durchschnitts erzeugt und ein Ausstoßsignal (oder Eintrittssignal zu kurz) wurde bei jedem Ende unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts erzeugt. Es wurden keine Zinsen in bar gezahlt und es wurden keine Transaktionskosten oder Schlupf geleistet. Trades wurden unter Verwendung von End Of Day (EOD) und End Of Week (EOW) Signalen für Tagesdaten und EOW Signale für wöchentliche Daten getestet. Z. B. Tägliche Daten mit einem EOW-Signal erfordern die Woche, um über einem Daily Moving Average zu beenden, um eine lange oder eine kurze Zeit zu öffnen. Tägliche Daten mit EOD-Signalen würden den Tagespreis benötigen, um über einem Daily Moving Average zu schließen, um ein langes oder nahes zu öffnen Kurz und umgekehrt Die dargestellten Renditen sind die durchschnittliche jährliche Rendite der 16 Märkte während der Testphase. Die Daten, die für diese Tests verwendet werden, sind in der Ergebniskalkulation enthalten und weitere Details über unsere Methodik finden Sie hier etfhqblog20100525best-technische Indikatoren Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie irgendwelche anderen Fragen haben. Cheers Derry